الاختصاص

  • الرئيسية
  • ادارة مخاطر الاستثمار في الاوراق الماليه

ادارة مخاطر الاستثمار في الاوراق الماليه

 
 

الاهداف العامة :

  • التعريف بالمبادئ الأساسية لإدارة الاستثمار

  • التعريف بمخاطر الاستثمار(المفهوم والقياس)

  • فهم العلاقة بين العائد والمخاطر

  • التعريف بتطور طرق تسعير الأصول الرأسمالية

  • التعريف بالمشتقات المالية(تطورها، أسواقها،تقييمها)

  • التعريف باستخدام المشتقات في إدارة مخاطر الاستثمار

المكونات الرئيسية :

المحور الأول :

مقدمة عامة :

  • تعريف الاستثمار

  • قياس العائد على الاستثمار

  • تقدير العوائد المتوقعة على الاستثمار

  • العائد المطلوب

  • القيمة الزمنية للنقود

  • العائد الخالي من المخاطر

  • العوامل المؤثرة في العائد الخالي من المخاطر

  • علاوة المخاطر

المحور الثاني:

العلاقة بين المخاطرة والعائد :

  • نظرية المحفظة

  • علاوة المخاطرة ونظرية المحفظة

  • المخاطر النظامية وغير النظامية

  • تعريف المخاطر

  • محفظة ماركوتيز

  • التباين (الانحراف المعياري) لعوائد استثمار منفرد

  • التباين (الانحراف المعياري) لعوائد المحفظة

  • الحد الكفؤ

  • الحد الكفؤ ودالة المنافع للمستثمر

  • الافتراضات الأساسية

 

المحور الثالث:

نظرية سوق رأس المال :

  • تطور النظرية

  • نموذج العامل الأوحد

  • نموذج تسعير الأصول الرأسمالية (CAPM)

  • خط سوق رأس المال (CML)

المحور الرابع:

العائد المطلوب :

  • محفظة السوق

  • بيتا

  • تقدير بيتا

  • تحديد العائد المطلوب

  • الافتراضات الأساسية للنظرية

المحور الخامس:

التحوط :

  • مقدمة في سوق المشتقات

  • العقود الآجلة والمستقبليات

  • أسواق الخيارات

  • مفاهيم التحوط

  • العقود الآجلة والمستقبليات

  • نظرة عامة على التعامل بالعقود الآجلة والمستقبليات

  • تطور أسواق العقود الآجلة والمستقبليات

  • آلية التعامل بالمستقبليات

  • مقارنة بين العقود الآجلة وعقود المستقبليات

المحور السادس :

التطبيقات والاستراتيجيات :

  • تقييم العقود الآجلة والمستقبليات

  • العلاقة بين الأسعار الحالية والأسعار الآجلة

  • العقود الآجلة المالية والمستقبليات المالية

  • التطبيقات والإستراتيجيات.

  • عقود الخيارات

  • نظرة عامة على أسواق الخيارات

  • خيارات الشراء

  • خيار البيع

  • آلية التعامل

  • المفاهيم السعرية للخيارات

  • مبادئ تسعير الخيارات

تاريخ الانعقاد مكان الانعقاد المدة

الاختصاصات